Forex Strategy Corner: Verwendung von Candlestick Formationen im Trading Candlestick Formationen: Was wählen wir? Bei einer großen Anzahl von verschiedenen Candlestick Formationen wäre es fast unmöglich, die Gesamt-Rentabilität aller Candlestick-Strategien in einer einzigen Studie zu beurteilen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf spezifische Umkehrsignale, von denen wir glauben, dass sie intuitive Werte haben, da sie sich auf die Marktstimmung beziehen. In diesem Fall werden wir sowohl die Morning Star - als auch die Evening Star-Formationen als Kauf - und Verkaufssignale betrachten. Eine Morning Star-Bildung ist ein zinsbullisches Umkehrsignal für einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei ziemlich gleich bleibenden Verlusten sehen wir eine stark negative, vollmundige erste Kerze. Die zweite Kerze öffnet sich bei oder unter dem vorherigen Abschluss, Handel innerhalb eines relativ engen Bereich mit dem hohen Aufenthalt unter dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Die dritte Kerze ist stark positiv und schließt über dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Dies zeigt uns, dass die bearish Sentiment ist nicht in der Lage, Preis unterhalb der vorherigen Tiefststände zu drücken, und Risiken bleiben für eine Trendwende Trend. Der Abendstern ist effektiv das Gegenteil eines Morning Star, da der Preis in einem Aufwärtstrend beginnt und die erste Kerze stark positiv ist. Die zweite Kerze öffnet sich über oder am vorhergehenden Ende, Handel innerhalb einer ziemlich engen Strecke und mit seinem Tief über dem vorhergehenden barrsquos Mittelpunkt. Die dritte Kerze ist stark negativ und schließt unterhalb der ersten Candlersquos Mitte. Das gibt Warnung, dass Stiere nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höhen zu drängen, und eine stark baissige Kerze deutet auf weiteres Abwärtspotenzial durch nachfolgenden Handel hin. Backtesting unserer Candlestick-Formationen Mit FXCMs Strategy Trader Software, werden wir eine Strategie auf der Grundlage dieser beiden beliebten Leuchter Formationen Code und sehen ihre historischen Ergebnisse. Dabei können wir unsere Konzepte über das gesamte Spektrum von Währungen und Zeitrahmen problemlos testen. Wir achten besonders darauf, dass wir unserem Code keine willkürlichen Elemente hinzufügen, die dazu führen können, dass wir unsere Ergebnisse über-optimieren, weil wir die Rohprofitabilität der einfachen Leuchterbildung beurteilen wollen. Sehen Sie hier einen Video-Guide zur Strategie-Backtesting und - optimierung im Strategy Trader: Forex Candlestick Morning Star und Evening Star Strategy Entry Rule: Wenn es eine Abend-Star-Formation gibt (wie in unserem Strategiecode definiert), vergeben wir einen Marktauftrag Die offene der nächsten Tagesbar. Wenn es einen Morgen-Stern gibt, setzen wir eine Marktordnung, um auf der folgenden Stange zu kaufen. Profitieren Sie. Keine Exit-Regel: Der Handel wird durch das entgegengesetzte Signal entnommen. So, wenn wir wegen einer Morning Star-Formation lange sind, würde ein anschließender Evening Star das bestehende Long schließen und eine Short-Position einrichten. Verwenden von Strategy Trader. Dies ist relativ einfach in Code zu erreichen. So sind wir überlassen, die Strategie auf unser Diagramm zu laden und die Resultate zu sehen. Laden Sie die Strategy Trader-Plattform herunter und installieren Sie sie. Dann importieren Sie das folgende Codebeispiel aus dem DailyFX forex Forum. Laden und entpacken Sie die beigefügte. zip-Datei. Öffnen Sie MorningEvening. fxd und klicken Sie auf ldquoOKrdquo, wenn Sie dazu aufgefordert werden, ob Sie den Strategy Advisor in Ihre Plattform importieren möchten. Anschließend öffnen Sie die MorningEvening. fxw-Datei, um den Arbeitsbereich zu laden, der die Strategie auf das britische Pfund-US-Dollar und das EuroUS-Dollar-Währungspaar s lädt. Forex Candlestick Strategy Results Wenn wir diese Strategie auf die oft volatilen und schnell trending britischen Pfund US-Dollar-Paar, mit einer täglichen Chart gehen bis Januar 2001, die Ergebnisse sind sehr beeindruckend. Um absolut fair zu sein, führt diese Strategie nicht annähernd so konsequent gut auf jedem anderen Währungspaar. Dieser Autor ist ganz ehrlich verlegen zu erklären, warum die Morning Star und Evening Star Formationen (wie durch den Strategie-Code definiert) haben so deutlich auf der GBPUSD und wenige andere Währungspaare getan. Dieselbe Strategie war besonders gut gelungen, um den EURUSD-Aufwärtstrend bis spätes Jahr 2008 zu erreichen, war aber nicht in der Lage, auf nachfolgende Züge zu profitieren. Wir laden Sie ein, die Strategie auf verschiedenen Währungspaaren und in bestimmten Zeitrahmen zu testen. Mit dem beigefügten Code können Sie auch verschiedene Stop-Loss-und Gewinn-Ziel-Ebenen zu Ihrem tradesmdashlearning die verschiedenen Eigenschaften der potenziellen Geld-Management-Techniken für die Evening Star und Morning Star Formation Strategien. Anwenden es auf bestehende Forex Strategien Obwohl wir gemischte Ergebnisse mit der Morning Star und Evening Star Formationen erreicht haben, scheint es einige Anwendung für die Strategie im Handel mit dem britischen PoundUS Dollar Währungspaar zu sein. Die bisherigen Ergebnisse sind niemals eine Garantie für die zukünftige Performance, und es wird so viel Vorsicht geboten. Dennoch haben wir eine solche bemerkenswerte Übereinstimmung in der besagten techniquersquos Fähigkeit gesehen, GBPUSD Umkehrungen auszuwählen, dass es schwierig ist, die Backtestdaten zu ignorieren. In zukünftigen Artikeln, die wir hoffen, weiter in diese und andere Candlestick Formationen mdashcombining sie mit anderen Analyse-Techniken, zusammen zu stellen attraktive Handelsstrategien zu vertiefen. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie gerne in dieser Serie zu sehen, schlagen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. Vorherige Artikel dieser Serie anzeigen: Geschrieben von: David Rodriacuteguez, Quantitativer Strategist für DailyFX Zu dieser Autorenliste hinzufügen, E-Mail drodriguezdailyfx mit Betreffzeile ldquodistribution listrdquoHow Profitable Sind Candlestick-Strategien im Devisenhandel Candlestick-Formationen: Welche wählen wir? Eine große Anzahl von verschiedenen Leuchter-Formationen, wäre es fast unmöglich, die Gesamt-Rentabilität aller Candlestick-Strategien in einer einzigen Studie zu beurteilen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf spezifische Umkehrsignale, von denen wir glauben, dass sie intuitive Werte haben, da sie sich auf die Marktstimmung beziehen. In diesem Fall werden wir sowohl die Morning Star - als auch die Evening Star-Formationen als Kauf - und Verkaufssignale betrachten. Eine Morning Star-Bildung ist ein zinsbullisches Umkehrsignal für einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei ziemlich gleich bleibenden Verlusten sehen wir eine stark negative, vollmundige erste Kerze. Die zweite Kerze öffnet sich bei oder unter dem vorherigen Abschluss, Handel innerhalb eines relativ engen Bereich mit dem hohen Aufenthalt unter dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Die dritte Kerze ist stark positiv und schließt über dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Dies zeigt uns, dass die bearish Sentiment ist nicht in der Lage, Preis unterhalb der vorherigen Tiefststände zu drücken, und Risiken bleiben für eine Trendwende Trend. Der Abendstern ist effektiv das Gegenteil eines Morning Star, da der Preis in einem Aufwärtstrend beginnt und die erste Kerze stark positiv ist. Die zweite Kerze öffnet sich über oder am vorherigen Ende, Handel innerhalb einer ziemlich engen Strecke und mit seinem Tief über dem vorhergehenden Stäbe Mittelpunkt. Die dritte Kerze ist stark negativ und schließt unterhalb der ersten Kerzenmitte. Das gibt Warnung, dass Stiere nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höhen zu drängen, und eine stark baissige Kerze deutet auf weiteres Abwärtspotenzial durch nachfolgenden Handel hin. Backtesting unserer Candlestick-Formationen Mit Hilfe der TradeStations EasyLanguage übersetzen wir unsere Candlestick-Regeln in quantitativen Code um ihre Performance auf historischer Basis zu testen. (Für diejenigen, die daran interessiert sind, den aktuellen Candlestick-Strategiecode im TradeStations ELD-Format zu sehen, klicken Sie hier. Um den gleichen Code in einem breiteren Format zu sehen, klicken Sie hier.) So können wir unsere Konzepte ganz einfach im gesamten Spektrum testen Währungen und Zeitrahmen. Wir achten besonders darauf, dass wir unserem Code keine willkürlichen Elemente hinzufügen, die dazu führen können, dass wir unsere Ergebnisse über-optimieren, weil wir die Rohprofitabilität der einfachen Leuchterbildung beurteilen wollen. In Bezug auf die tatsächlichen Handelsregeln, sagen wir unsere Strategie, um eine Standard-Menge des gegebenen Währungspaares zu kaufen, wenn ein Morning Star Formation materialisiert und kurz verkaufen die Währung auf einem Evening Star. Unsere ersten Ergebnisse beinhalten keine Stop-Loss-Aufträge oder Gewinnlimiten. Stattdessen werden Gewinne und Verluste bei der Positionierung von Flips auf den nachfolgenden Morning - oder Evening Star-Formationen realisiert. Der Handel beginnt mit der Gründung des Euro (123199) und endet mit dem Veröffentlichungsdatum. Erste Backtesting-Ergebnisse: Könnten wir auf unsere Raw Candlestick-Strategie verbessern? Unser erster Backtest zeigt, dass unsere einfache Strategie nach wie vor bescheiden profitabel ist. Dennoch bleibt es bei umfangreichen Max Drawdowns klar, dass unsere Strategie gut mit einem leicht verbesserten Risikomanagement umgehen kann. In der Tat kann es wichtig sein, die einzelnen Exit - und Eintragsregeln und deren Effizienz bei der Erfassung starker risikoadjustierter Renditen genauer zu betrachten. Mit TradeStation sind wir in der Lage, schnelles maximales Gewinn - und Verlustpotenzial in Trades mit mehreren Funktionen zu bewerten. Von besonderem Interesse in diesem Fall ist es, jeden einzelnen Trades maximale Abwärtsbewegung vor dem Drehen profitabel zu messen. Der Einfachheit halber sehen wir uns EURUSD-Handel an. Die nachstehende Tabelle gibt uns eine genaue Darstellung, wie riskant auf Gesamt-Trades. Das Diagramm oben zeigt uns ein interessantes Muster in unserem Leuchter-basierte Trades. Nämlich, unsere profitabelsten Trades neigen dazu, sehr wenig negative Einbußen haben. In klareren Worten, unsere besten Trades sind diejenigen, die stark von Anfang an positiv sind und zeigen sehr wenig nach unten Erweiterung. Gleichzeitig zeigen einige unserer negativsten Trades sehr wenig Gewinnpotenzial aus einer Buy-and-Hold-Perspektive. Das sagt uns, dass unsere Strategie von einer einfachen Stop-Loss-Maßnahme profitieren würde, die uns vor großen Verlusten schützt und uns nicht davon abhält, an unseren erfolgreicheren Trades Gewinn zu machen. In diesem speziellen Fall sehen wir, dass sechs von zehn Trades, die sich über 2.000 abzeichnen, sich als Verlierer erweisen, während nur einer von neun, die weniger als diesen Betrag zurückziehen, als Nettoverluste enden. Dies deutet darauf hin, dass das Hinzufügen eines Stopverlustes zu unserer Strategie unsere Gesamtprofitabilität drastisch verbessern kann. Die obige Tabelle ist ein deutlicher Beweis für diesen Punkt, da sich unsere Gesamtrendite erheblich verbessert, wenn wir einen Höchst - oder Maximalverlust auf insgesamt 1.000 je gegebenem Handel begrenzen. Betrachtet man unsere Ergebnisse, sehen wir, dass unser Anteil der profitablen Trades dramatisch sinkt, wenn wir ein steifes Gewinnziel auf unsere Trades setzen. In der Tat, von 37 insgesamt Trades, 24 produzieren einen Verlust, wenn wir unseren Halt auf 1.000 setzen. Dennoch übertrifft die Gewinnsumme, die wir an jedem Gewinner sammeln, den relativ bescheidenen Verlust für jeden Verlierer weit. Es scheint, als ob unsere Morning Star Evening Star Kerzenständer-Strategie am besten mit engen Stop Verluste und lockerer Gewinn Ziele. Die nächste logische Frage ist, ob wir unsere Strategie mit einem festen Gewinnziel verbessern können. Die obige Grafik zeigt uns das genaue Gegenteil unseres Maximal-Adverse-Exkursions-Charts, wobei wir die Effizienz unserer Gewinntechniken auf unserer Handelsstrategie beurteilen können. Die solide schwarze Linie repräsentiert einen 1: 1 maximalen günstigen Exkurs zur Handelsgewinnlinie. Mit anderen Worten: Geschäfte, die an der Linie geschlossen sind, stellen Beispiele dar, in denen wir den maximal möglichen Gewinn in einer bestimmten Handelschance erfasst haben. Natürlich wissen wir alle, dass dies eine nahezu unmöglich ist, auf einer regelmäßigen Basis zu erreichen. Stattdessen schauen wir uns an, ob es besonders extreme Fälle gibt, in denen ein Set-Gewinn-Gewinn unsere Profitabilität drastisch verbessert hätte. Auch hier sehen wir interessante Ergebnisse, wenn wir die Regeln des Geldmanagements in unserer Handelsstrategie ändern. Unsere Profitabilität verbessert sich und unsere Gesamtrendite steigt, wenn wir ein festes Gewinnziel von 12.000 pro Handel festlegen. Obwohl der Anteil der Gewinne, die rentabel sind, auf nur 36 gesunken ist, ist es klar, dass ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 12.000 bis 1.000 sehr attraktive risikoadjustierte Renditen bietet. Im Folgenden sehen wir die tatsächliche Eigenkapitalkurve unserer Handelsstrategie und endgültige Schlussfolgerungen zur Rentabilität unserer Morning Star Evening Star-Candlestick-Strategie. Schlussfolgerung und Vorbehalte Unsere attraktive Eigenkapitalkurve legt nahe, dass unsere Candlestick-Strategie im EURUSD von Anfang an bis heute profitabel war. Die Rohresultate ohne Geldmengenregelungen waren etwas weniger rentabel und erzählten uns einige interessante Dinge über die Natur unserer Leuchterstrategie. Wir haben gesehen, dass sich die Profitabilität dramatisch verbessert hat, wenn wir Verluste knapp machen und unsere Gewinner deutlich länger laufen lassen. Das sagt uns, dass unsere Leuchtsignale entweder falsch in ihren Umkehrsignalen sind und nicht lohnend sind, oder sie sind richtig und geben uns reichlich Gelegenheit, Gewinne auf einer Trendwende zu nehmen. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Strategie tatsächlich viele falsche Handelssignale liefert. Dennoch sehen wir, dass eine ordnungsgemäße Verwaltungsregeln es uns ermöglicht, solide Gewinne zu erfassen und unseren Nachteil auf diese Rückgänge zu begrenzen. Kombiniert mit anderen Handelstechniken und mehr diskretionären Strategien, würden wir argumentieren, dass diese Leuchter Formationen unsere allgemeine Handelsrentabilität erhöhen. Geschrieben von: David Rodrguez, Währungsanalyst für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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